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CFD株価指数トレード手法解説

S&P500 日経225☆トレードルールを再検証してみた☆≪2020/04/05株価指数CFDトレード≫

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トレードルールを再検証してみた

3月20日のブログ更新を最後に、バックテストデータを見直して、トレードルールを再検証

今まで使っていた4本値データにいくつかの誤りを見つけたので修正を施し、

トレードルールを再検証

結果、これまで用いていた欧州市場の4本値データに大幅な変更を加え、

新年度から新ルールでトレードをし再開することにした

取引する株価指数CFDは、日経225とS&P500の2銘柄

日経225は、欧州市場の値動きと東京市場の値動きを

S&P500は、欧州市場の値動きとNY市場の値動きを材料に

目線を判断しトレードをしていく

基本的には目線を判断したら各株価指数の寄り付きでエントリーし引け値で決済をする

これまでは、目線判断後の引け値でエントリーし

翌日の引け値で決済をしていたが、

ボラティリティが大きく、利益も大きいが損失も大きい

比べて、寄り付きエントリーで引け値で決済をすると

最大損失は引け値エントリーの半分程度に抑えられる

土・日曜日や市場が閉じている時間に不測の事態が起きた時の損失が回避できる分

トレードルールとしては有効に機能することが確認できた

市場が開いている時間だけポジションを保有しているのでリスクを限定できるというメリットがある

欠点はポジションがとりにくいところ

寄り付きでポジションを取るのは滑りやすい

いくらかの誤差が出てくるのは仕方ないとして

よりよい価格でポジションが取れるように

経験を高めてトレードの精度を上げていくことが必要

参考までに、下記にバックテストの結果をあげておく

欧米市場の情勢

米雇用者数、3月は予想より悪い70.1万人減-さらなる悪化は必至

  • 失業率は4.4%に上昇-2017年以来の高水準
  • 今回の統計は、3月における解雇の一部を捉えたものにすぎない

米国では3月に雇用者数が急減した。雇用減は2010年以来初めてで、力強かった雇用市場に新型コロナウイルス感染拡大が既に影響を及ぼし始めていたことが示された。

 

キーポイント

  • 3月の非農業部門雇用者数(事業所調査、季節調整済み)は前月比70万1000人減
  • ブルームバーグ調査のエコノミスト予想中央値は10万人減
  • 家計調査に基づく失業率は4.4%に上昇-17年以来の高水準
  • 前月は半世紀ぶり低水準の3.5%だった
  • 今後数カ月に10%を超えると予想されている

今回の統計の対象期間は主に3月の早い時期で、政府による外出制限措置で数百万人が解雇される前の段階

U.S. payrolls fell for first time since 2010 amid pandemic-driven shutdowns

インサイト

  • 娯楽・ホスピタリティーは45万9000人減-新型コロナの影響を反映
  • 民間部門全体では71万3000人減
  • 米雇用統計の調査対象期間は毎月12日を含む週となっており、今回の統計は3月の失業全体のほんの一部を捉えたものにすぎない。過去2週間だけでも1000万人近くが失業保険を申請している
  • 平均時給は前月比0.4%増、前年同月比では3.1%増-ともに予想上回る
  • 今回の統計の信頼度は通常より低い可能性がある。家計・事業所とも、回答率は典型的な水準を大きく下回った

 

エコノミストの見方

FSインベストメンツのエコノミスト、ララ・レーム氏:

「この突如としての経済の落ち込みは驚くべきものだ」

「ハリケーンが国全体に同時に被害をもたらした感じだ」

バンク・オブ・アメリカの米経済責任者、ミシェル・マイヤー氏:

「今回の雇用統計は極めて弱く、これから起こることを示唆する不吉な前兆だ」

「数字がひどかったというだけではない。もっと悪くてもおかしくなかったと労働統計局(BLS)は指摘した」

「他の理由」で仕事を休んでいるが雇用はされていると記録された労働者が、一時解雇による失業者に分類されていた場合、失業率は発表された数値より1ポイント近く高かったはずだとBLSは説明。回答者が質問内容を誤解した可能性があると指摘した。

労働省は特記事項として、「3月統計の調査対象期間は、新型コロナ感染拡大の影響で月後半に広がった事業・学校閉鎖の前だということに留意すべきだ」と説明した。

週平均労働時間は34.2時間と、11年以来の低水準。企業が解雇前に労働時間の削減に動いたことが示唆される

  • 一時雇用者は4万9500人減と、09年以来の大幅な落ち込み
  • 小売りは4万6200人減った
  • 政府部門は1万2000人増-国勢調査に伴う一時雇用で1万7000人が増加
  • 一時解雇による失業者は合計185万人と、前月の80万1000人から急増-1カ月間の増加幅としては、1960年代にこの数字をまとめ始めて以来の最大

 

新型コロナ、オーバーシュートの兆しなら緊急事態-西村再生相

東京で1日100人超、全国300人超の感染者、「非常に緊迫した状況」

オーバーシュート軌道には入ってないが近づきつつある-尾身氏

西村康稔経済再生担当相は5日、フジテレビの番組に出演し、新型コロナウイルスの感染拡大が止まらずオーバーシュート(爆発的患者急増)となる兆しがあれば、緊急事態宣言を「躊躇(ちゅうちょ)なくやる」と言明した。

東京都内で1日100人以上、全国でも300人以上の新たな感染者が出ている現状については「これまでぎりぎりの瀬戸際の状況と言ってきたが、まさに本当の、非常に緊迫した状況になってきている」と指摘。「今まさに全国的なまん延が本当に限りなく近づいてきている」とも述べた。5日も専門家と現状について意見交換することも明らかにした。

厚生労働省は5日、新たに336人の新型コロナウイルス感染者の報告があったと発表した。うち東京は118人。都内で感染が確認された数が1日で100人を超えたのは初めて。累計で891人となった。大阪府は4日、最多の41人の感染を発表した。

専門家会議副座長の尾身茂自治医大名誉教授は5日のNHK番組「日曜討論」の中で、感染者数が2、3日で2倍になるとオーバーシュートと言われているとし、「3月の上旬にはだいたい10日とか11日だったが今は全国あるいは東京でも4日とか5日のレベルにきている。オーバーシュートの軌道には入っていないが、軌道にだんだん近づきつつあるということは間違いない」と述べた。

安倍晋三首相は3日の参院本会議で、国内の感染状況については「まだ全国的かつ急速なまん延という状況には至っておらず、ぎりぎり持ちこたえているという状況」とした上で、必要な状況になれば「躊躇(ちゅうちょ)なく緊急事態宣言を行う」と述べていた。

また、東京都の小池百合子知事はNHKの「日曜討論」の中で、外出・イベントの自粛はお願いベースでは限界があると指摘。法律に基づく指示が可能になる政府の緊急事態宣言の発令について「国家としての早急な決断が求めれている」とし、東京都は同宣言に対する準備を進めており「国の決断がいつなのかを待っている」と政府に改めて判断を促した。

政府が特措法に基づく、緊急事態宣言を発令した場合、指定された区域の都道府県知事は東京などが既に行っている住民への外出自粛要請に法的根拠が加えられるほか、施設の使用制限の指示、医薬品、食品などの収用などができるようになる。

引用元 bloomberg日本語版 https://www.bloomberg.co.jp/

 

売買目線とトレード状況(今回はバックテストの結果を掲載)

ここでは、新しいトレードルールで取引した場合の理論値を掲載

勝率やRRの割にとんでもない好成績が出ているので、

さらに細かく検証していくことが必要かもしれない

絶対にこの数値を鵜呑みにはしないように!

あくまで個人の見解なので

実際の取引は自己責任で行ってくださいね

いかなる損失に対してもこちらは責任を取りません!

日経225CFD 2001-2020

ルール1(欧州市場基準)

損益 買い 19655pips 売り -33703pips

勝率 買い .534 売り .583

RR 買い 1.15 売り 1.17

100万円あたり1枚で取引・複利運用の理論値

100万円(2001/01/03)→6959万6244円(2020/04/03)

ルール2(東京市場基準)

損益 買い 28129pips 売り -46313pips

勝率 買い .521 売り .547

RR 買い 1.14 売り 1.26

100万円あたり1枚で取引・複利運用の理論値

100万円(2001/01/03)→2億81万3770円(2020/04/03)

 

S&P500 2001-2020

ルール1(欧州市場基準)

損益 買い 4423pips 売り -3572pips

勝率 買い .575 売り .512

RR 買い 1.02 売り 1.27

100万円あたり10枚で取引・複利運用の理論値

100万円(2001/01/03)→4億917万2386円(2020/04/03)

ルール2(NY市場基準)

損益 買い 7180pips 売り -6112pips

勝率 買い .630 売り .551

RR 買い 1.20 売り 1.59

100万円あたり1枚で取引・複利運用の理論値

100万円(2001/01/03)→53億3085万718円(2020/04/03)

こんなことってあるのか?

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