当サイトでもメインのインジケーターとして利用しているRCI
このRCIをつかった手法を長期バックテストしてみました。
RCIとは、ある期間内の終値に上昇順位をつけ、
その期間の日数との相関関係を指数化したもので
「上がり始め」「下がり始め」の時期とタイミングを捉える指標です。
また値動きと日数を重視することから、
相場の動きに応じて計算日数を変更させるとより効果を発揮します。
RCIは-100から100の範囲内で推移します。
0を中央をして、
0から100までと0から-100までの上下に2分されます。
変動が生じて価格が上昇した場合はRCIも、
下落した場合はRCIも下落します。
RCIが0より上側であれば上昇トレンド、
0より下側であれば下降トレンドが生じていると判断します。
そのため、RCIが0より上にある状況で買いエントリー、
下にある状況で売りエントリーを行えば、
安定した利益が期待できるといわれています。
例えば、RCIが100に近づいて山が出来上がった場合には、
為替相場が高値圏にあると判断できます。
-100に近づいて谷が出来上がった場合には、
為替相場が底値圏にあると判断できます。
100に近づいた場合には買われ過ぎなので
そろそろ売りが出始めることから売りエントリー、
-100に近づいた場合には売られ過ぎなので
そろそろ買いが出始めることから
買いエントリーという戦略を立てることが可能です。
RCIを実際のトレードに活用する方法には
順張りと逆張りの２種類があります。
順張りの手法はRCIが０％を上抜けしたり、下抜けしたタイミングで
トレンド方向にエントリーをする手法です。
例えば
RCIが0を下から上に突き抜けた場合は買いシグナル。
買いエントリーを行うことでトレンドの波に乗ることが可能です。
RCIが0を上から下に突き抜けた場合は売りシグナル。
売りエントリーを行うことでトレンドの波に乗ることが可能です。
これに対してRCIの逆張り手法は
RCIが-100に近づいた状況で反転して上昇に転じた場合は、
買いシグナルと判断し、買いエントリー。。
RCIが100に近づいた状況で反転して下落に転じた場合は売りシグナル。
逆張りの売りエントリーを行うことで、トレンド転換の波に乗ることが可能です。
ただし、逆張りの場合は予想が外れると正反対の方向に価格が進み
大きな損失を抱えることがありますので注意が必要です。
次回はRCIを使った順張り手法をバックテストで検証してみます。