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FX必勝法!豪ドルNZドルアービトラージ《サヤ取り》

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オーストラリアドル(豪ドル)とニュージーランドドル(NZドル)は

地理的条件や両国の経済的関係からよく似た動きをします

しかし、まったく同じ動きをするというわけではなく、

両通貨の対円の価格差は開いたり閉じたりして周期的に動いているのです。

例えば、2018年8月17日の豪ドルとNZドルの日本円に対する価格は

ドル円が80.75円

NZドル円が73.19円

となっており、その価格差は7.56円ありました。

更に時期をさかのぼってみますと

2017年6月18日の価格は

ドル円が84.23円

NZドル円が80.75円

で、価格差3.14円となっていました

2017/6/18 84.23 2017/6/18 81.09 3.14
2018/8/17 80.75 2018/8/17 73.19 7.56

 

仮に、6月18日の時点で

ドル円を84.23円で10万通貨を買い、

NZドル円を81.79円で10万通貨を売っていたとしたらどうでしょうか?

 

2か月後の8月17日時点では

ドル円が2円44銭の下落で24万4千円の含み損

NZドル円は7円90銭の下落で79万円の含み益となります

この時点ですべての建玉を決済すると54万6千円の利益が確定します。

 

同じオセアニア経済圏に属する先進国である豪州とニュージーランドの通貨は

対米ドルでとても似た動きをします。

もちろん完全に同じ動きをそるわけではありませんので、

両通貨の価格差は開いたり閉じたりしています

しかし、この価格差は両国の経済的関係性の強さから

一方的に開き続けることはありません。

ある程度乖離したら収縮するということを繰り返すのです。

さらにその乖離も経済規模の大小関係により、

必ず豪ドルの方がNZドルよりも高値になるという特徴があります。

これららの特徴を生かして、

両通貨の価格差が狭いときに豪ドルを買ってNZドルを売り、

両通貨の価格差が広がったときに決済をすることによって

アービトラージ(サヤ取り)ができるのです。

 

この手法で気を付けなければならないのが、スワップ金利

ドル円の買いポジションの場合はスワップがプラスですが、

NZドル円の売りポジションの場合はスワップがマイナスです。

基本的に1カ月単位でポジションを持ちますので、

スワップはできるだけ低い方が吉。

その時々の政策金利によってスワップの値は変動しますが、

DMM.com証券ならば安心です。

買い売りどちらのスワップも同じ値で

ドル円スワップ>NZドル円スワップ

となっているため、

豪ドル買いのNZドル円売りのポジションを取っても、

スワップ金利がマイナスにあることがありませんので

安心して長期のポジションをとることが可能です。

今なら2000円のキャッシュバックついてお得です



 

 

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