ドル円と日経平均の相関関係では稼げない理由

SITは株価指数同士の相関関係を利用した手法です

 

この株価指数同士というのがミソなんです

 

たとえば、

 

ドル円と日経平均に相関関係があったとします

 

（最近はあまりないみたいですが）

 

ドル円が円高→日経平均が下がる

 

ドル円が円安→日経平均が上がる

 

この相関関係を使ってトレードする場合、

 

円高、円安をどの時間軸で判断するかということがポイントとなってきます

 

月曜日のドル円が円高になったら

 

火曜日の日経平均が下がるのでしょうか？

 

違います

 

月曜日が円高になったら、

 

月曜日の日経平均が下がるのです

 

つまり、円高と日経平均の下落は

 

同時に起こるのです

 

ですから、

 

今日は円高だ！

 

と思ったときには、

 

すでに日経平均は下がっており、

 

CFDで売り建てをすることはできません

 

つまり、相関関係によって変動するタイミングが同じなので

 

エントリーポイントがないのです

 

このように相関関係があるのに

 

トレードに使えない組み合わせは

 

たくさんあります

 

ドル円　vs　日経平均

ダウ平均　vs　S&P500

DAX30　vs　FTSE100

金　vs　ダウ平均

などなど・・・

 

しかし、相関関係がありつつ

 

取引時間がずれていれば？

 

AとBに相関関係があって

 

AとBの取引時間にずれがある場合は、

 

儲けるチャンスがあるわけです

 

Aが上昇すれば、Bも上昇する

 

という場合、

 

Aの取引時間が大引けに近づき、

 

Aが前日終値に比べて上昇していたら、

 

Bを寄り付きで買う

 

ということができます

 

SITは

 

・株価指数同士の相関関係

 

・株価指数同士の取引時間のずれ

 

この二つを利用したトレード手法です