株価指数トレード（SIT)の最重要ポイントは、
世界の株価指数は相互に連動している、という点です
簡単に言えば、
「円安ドル高になれば日経平均が上がる」
みたいな
しかし、これだけではうまくいかないんです
なぜか？
株価指数のもとになっているのは、
各国の証券取引所の株式の値動きです
当然ながら各証券取引所とも取引時間が決まっています
東京証券取引所だったら
９：００～１５：００です
それに比べてドル円は
月曜日の早朝から土曜日の早朝まで
ほぼ休みなく取引されています
何時から何時までのドル円の動きが
日経平均の値動きに影響を及ぼしたのかが
わかりにくいのです
ある時は、前日のNY市場でのドル円の値動きが
数時間後の日経平均に影響したのかもしれません
リアルタイムに日経平均に影響を与えているのかもしれません
このように、比較しようと思っている二つの数値の時間軸がばらばらだと
バックテストができません
バックテストができないと
その指標の組み合わせが
過去十数年にわたって有効だったのか否かの判断がつかないので
実際に資金を投入して取引できるほどの確証が得られないのです
ですから、SITでは、
FXやコモディティのように２４時間取引可能なものは
売買目線の判断基準には採用していません
では、どのような組み合わせがよいのか？
例えば、
ダウ平均と日経平均という組み合わせはアリです
ダウ平均は
日本時間の夜から翌日早朝にかけて取引されています
前日のダウ平均の値動きを見て、
〇〇％上がったら、日経２２５を買う
△△％下がったら、日経平均を売る
当売買目線の判断基準を設定すれば、
ネットから過去のデータをダウンロードしてきて
バックテストをすることができます
そこで、６割上の勝率を残すことができれば
リアルトレードの可能性ありと言えるでしょう
ただし、至極当たり前のように言われている
ダウ平均と日経平均の相関関係ですが、
実はそれほど高くはありません
２０００～２０１７年のデータで検証したところ
利益は残りますが、勝率が５割２～３分くらいでした
