FXデイトレード話

バルサラの破産確率

投稿日:

バルサラの破産確率表はとても有名で、
勝率と損益率(リスクリワードレシオ)によって
将来破産する確率を予想するものです。
低ければ低いほどよいのですが、1%未満が理想的。
できれば5%未満でありたいところです。
私のルールの場合は
勝率が55%
損益率が1.4
したの表で言うところの11.9~0.4%といったところでしょうか。
このルールにMACDによるフィルタをかけると
勝率58.4%
損益率1.6になりますので
破産確率が0.1になります。
でも、このルールだと、エントリーチャンスが
3日に1回程度になってしまいます。
そりゃ、破産確率も下がりますよねぇ。
トレードルールの検証の際には活用したいものです。

バルサラの破産確率表
勝率(%)
損益率 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0.2 100 100 100 100 100 100 98 72.2 5.8 0
0.4 100 100 100 100 99.9 95 58.7 6.5 0 0
0.6 100 100 100 99.9 96.1 64.1 12.4 0.1 0 0
0.8 100 100 100 98.8 78.4 26.1 1.3 0 0 0
1 100 100 99.9 92.6 50 7.4 0.1 0 0 0
1.2 100 100 99.1 78.4 26 1.8 0 0 0 0
1.4 100 100 96.4 59.5 11.9 0.4 0 0 0 0
1.6 100 99.9 90.4 41.2 5.1 0.1 0 0 0 0
1.8 100 99.7 81.1 26.8 2.2 0 0 0 0 0
2 100 99.1 69.6 16.8 0.9 0 0 0 0 0
2.2 100 97.7 57.6 10.3 0.4 0 0 0 0 0
2.4 100 95.2 46.4 6.3 0.2 0 0 0 0 0
2.6 100 91.5. 36.6 3.9 0.1 0 0 0 0 0
2.8 100 86.8 28.5 2.4 0 0 0 0 0 0
3 100 81.2 22 1.5 0 0 0 0 0 0
勝率=勝ちトレード数÷総トレード数
損益率=平均利益÷平均損失

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