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2本のRCIを使った1時間足手法 ユーロ円・ポンド円

投稿日:

現在のメイン手法として真似しているサイト

いつ消滅してしまうか分からないので、コピペして保存

引用元

http://www.fx-foreignexchange.net/gbpjpy/rci.html

ポンド円 RCIが0%ラインとクロスした際のバックテスト

バックテストの売買ルール1 評価[C]

  • 期間 2010/01/04~2012/05/02
  • 使用チャート 1時間足
  • RCI[9~27]を使い、0%ラインを上抜けたら買い、下抜けたら売り
買い
売り
総収益
pips
取引
回数
勝率
平均
収益
pips
最大
ドロー
ダウン
25
19
+5,454.5 538 223 315 0 41.44 10.1 1,522.8
25
14
+5,300.6 552 226 326 0 40.94 9.6 1,538.2
25
16
+5,074.1 546 218 328 0 39.92 9.2 1,459.3
25
18
+5,068.9 546 223 323 0 40.84 9.2 1,394.4
24
14
+4,941.4 588 229 359 0 38.94 8.4 1,854.5

バックテストの売買ルール2 評価[A]

  • 期間 2010/01/04~2012/05/02
  • 使用チャート 1時間足
  • RCI[9~27]を使い、0%ラインを上抜けたら買い、下抜けたら売り、RCI[9]が95%を上抜いたら買いは決済、RCI[9]が-95%を下抜いたら売りは決済(95%や-95%ラインまでいかずに0%ラインとクロスした場合はドテン)
買い
売り
総収益
pips
取引
回数
勝率
平均
収益
pips
最大
ドロー
ダウン
25
19
+6,267.1 554 262 291 1 47.29 11.3 960.2
25
21
+5,565.5 562 247 315 0 43.95 9.9 1,301.4
25
18
+5,471.4 565 263 301 1 46.54 9.6 943.2
24
21
+5,302.3 586 255 331 0 43.51 9.0 1,117.9
25
22
+5,206.3 562 244 318 0 43.41 9.2 1,533.9

バックテスト結果から

売買ルール1の最も優れているバックテスト結果では、1取引あたりの平均収益は10.1pipsという満足の数値となっています。
勝率も40%を超えており、総収益もしっかりとした数値です。

しかし、それ以上に目立つのが売買ルール2の結果であり、勝率と1取引あたりの平均収益、最大ドローダウンと全ての項目において売買ルール1を上回っております。
勢いに乗ると一気に動くポンド円の売買には、こういった利食いポイントを設ける手法の方が合っていることの証明となり得るのでしょうか。

引用元

http://www.fx-foreignexchange.net/eurjpy/rci.html

ユーロ円 RCIが0%ラインとクロスした際のバックテスト

バックテストの売買ルール1 評価[D]

  • 期間 2010/01/04~2012/05/02
  • 使用チャート 1時間足
  • RCI[9~27]を使い、0%ラインを上抜けたら買い、下抜けたら売り
買い
売り
総収益
pips
取引
回数
勝率
平均
収益
pips
最大
ドロー
ダウン
20
25
+3,968.5 542 218 324 0 40.22 7.3 1,985.4
20
24
+3,768.7 566 229 337 0 40.45 6.6 1,779.4
20
23
+3,572.5 608 236 372 0 38.81 5.8 1,719.0
21
25
+3,514.7 546 212 334 0 38.82 6.4 1,838.3
24
23
+3,468.7 572 225 347 0 39.33 6.0 1,699.8

バックテストの売買ルール 評価[C]

  • 期間 2010/01/04~2012/05/02
  • 使用チャート 1時間足
  • RCI[9~27]を使い、0%ラインを上抜けたら買い、下抜けたら売り、RCI[9]が95%を上抜いたら買いは決済、RCI[9]が-95%を下抜いたら売りは決済 (95%や-95%ラインまでいかずに0%ラインとクロスした場合はドテン)
買い
売り
総収益
pips
取引
回数
勝率
平均
収益
pips
最大
ドロー
ダウン
20
25
+5,316.3 553 258 295 0 46.65 9.6 1,604.2
21
25
+4,943.8 554 246 308 0 44.40 8.9 1,500.4
24
25
+4,943.4 553 244 309 0 44.12 8.9 1,347.9
22
25
+4,415.7 553 244 309 0 44.12 7.9 1,463.1
26
25
+4,408.2 529 223 306 0 42.15 8.3 1,598.4

バックテスト結果から

売買ルール1は大きく上がったり下がったりした相場では利食うことが出来ずに相場が戻ってくるのを待つだけの手法ですが、売買ルール2では行き過ぎた相場を利食うためのポイントを設けてあります。
95%や-95%ラインで一旦利食っておくことでその後の戦略も立てやすく収益の向上も望めます。

引用元

http://fxoheya.blog.fc2.com/blog-entry-626.html

ユーロ円のRCIを使ったトレード検証 バックテストから最適なパラメータを探る(00:05)

FX手法検証のお部屋では既に公開しているRCIを使った順張りトレードの検証結果。
RCI[9~27]を使い、0%ラインを上抜けたら買い、下抜けたら売りという売買ルールで
ユーロ円では最も優れた結果でこのようなものでした。

買い
売り
総収益
pips
取引
回数
勝率
平均
収益
pips
最大
ドロー
ダウン
20
25
+3,968.5 542 218 324 0 40.22 7.3 1,985.4

特別良くもなく微妙という事で評価も微妙な[C]となっていたRCIですが
やはり利食いの遅さが収益の足を引っ張っている気がして
改めてチャートを見直してみると利食えるチャンスを逃しまくっている状態。

これではよろしくないと少し手を加えて売買ルールを変更してみました。
RCI[9~27]を使い、0%ラインを上抜けたら買い、下抜けたら売りまでは同じで
利食いに新たに条件を付け加えて
RCI[9]が95%を上抜けたら買いは決済
RCI[9]が-95%を下抜けたら売りは決済
としてみた結果はこちら。

買い
売り
総収益
pips
取引
回数
勝率
平均
収益
pips
最大
ドロー
ダウン
20
25
+5,316.3 553 258 295 0 46.65 9.6 1,604.2

見事なまでに収益は向上しています。
上と下では期間指定の微妙な違いなどもあるために総収益での比較はズレが生じますが
勝率や1トレードあたりの平均収益、最大ドローダウンを見ると確実に上よりは良くなっています。

上に下にと頻繁にうるさく動くRCIは100%ラインまで近付くことも多く
それを見過ごして0%ラインでの売買だけという売買ルールではさすがに無理があります。
他のテクニカル指標などについてもこのような利食いポイントを追加設定することで
バックテスト結果が向上する可能性もありますが、なかなか時間が取れないので
近いうちに少しずつでも手を加えてみたいと思います。

 お知らせ
FX手法検証のお部屋ではこういったバックテスト結果をまとめています。
簡単なテクニカル指標を複数のパラメータでバックテストを行い
最も優れた組み合わせを通貨ペア別に見れるようになっていますので
手法の発見やチャートのお供にお使い下さい。

作成途中で右メニューバーが適当にリンクを貼っているだけや
テクニカル指標が充実していないなど色々と問題点がありますが
徐々に更新して付け加えていく予定です。
今回検証のRCIはまだ更新していないので、昼間にでも更新しておきます。

バックテスト結果は未来の値動きが分かるものではありません。
また、これらの記事は情報提供を目的としており、投資を促すものではありませんので
投資判断は必ずご自身で行っていただきますよう、お願いいたします。

引用元

http://fxoheya.blog.fc2.com/blog-entry-821.html

ユーロ円の方向性を見るうえで活用しているRCIのクロス 各通貨ペアの時間足でのバックテスト結果(16:30)

以前にドル円だけは記事としてまとめたRCIのクロスのバックテスト結果。
他の通貨ペアも書いたつもりが書いてなかった事に気付いたので
いまさらですが載せておきます。

売買ルールは短期と中期の2本のRCIを使い
短期RCIが中期RCIを上抜いたら買い、下抜いたら売りという順張りです。
それとは別に決済ルールも設けており、RCIがクロスして上や下に突き進んだ場合は
RCI[9]が買いなら95%、売りなら-95%を超えたら利食って一旦手仕舞いとします。
期間は2010/01/04~2012/06/01で1時間足を使用。
各通貨ペアとも最も優れたパラメータの組み合わせとなります。

通貨ペア
買い|売り
総収益
pips
取引
回数
勝率
平均
収益
pips
最大
ドロー
ダウン
ドル円
18,53|16,51
+2,124.2 695 336 359 0 48.34 3.0 664.9
ユーロドル
20,52|20,50
+3,502.2 606 303 303 0 50.00 5.7 1,815.8
ユーロ円
20,50|17,55
+7,744.6 630 318 310 2 50.47 12.2 984.6
ポンド円
19,55|15,53
+3,104.7 627 310 317 0 49.44 4.9 1,815.9
豪ドル円
20,53|18,50
+4,000.4 635 326 307 2 51.33 6.2 941.4

記事にあげているチャート画像に使っているRCIはこのバックテスト結果からのもので
ユーロ円では時間足での方向性は基本的にRCIを重視しています。

このバックテスト結果、特にユーロ円は非常に優れたものとなっており
今まで行った単体でのバックテストの中でも最も優れたものだったりもします。
このパラメータで実際にチャートに組み込んで使い始めて1ヵ月半ほど経ちますが
現時点ではバックテスト結果通りのパフォーマンスかどうかは別として
しっかりと方向性は示してくれているような気がします。

と言うより、時間足のRCIに反して短期的にでも逆のポジションを持ったとしても
利幅が多く取れずに結局は損切りになってしまうということがよくある気がします。
細かい利幅を狙うというのであればあまり関係ないのかもしれませんが
スキャルピングというような細かい取引は苦手なのでRCIには逆らえません。

個人的には良い感じのRCIのパラメータですが、いつまで使えるかも分かりませんし
思い込んでいるだけで実は使えないのかもしれません。
本当のところは分かりませんので、使うも使わないも自己責任でお願いします。

また、上記バックテスト結果はあくまで過去の値動きからの検証結果となるので
今後の値動きや収益を保証するものではありません。
投資判断は必ずご自身で行っていただきますよう、お願いいたします。

 

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