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CFDトレード話

ボリンジャーバンドを使ったお手軽手法

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次に紹介するのはボリンジャーバンドを利用した手法です。ボリンジャーバンドはご存じの方も多いでしょう。非常に人気のあるテクニカル分析のひとつで、移動平均線をもとに、標準偏差の考え方を取り入れたテクニカルです。

移動平均線は過去の値動きを平均化しただけのシンプルなラインです。実際のマーケットは移動平均線どおりに動くわけではなく、移動平均線の上に行ったり下に行ったりしながら、なんとなく移動平均線の周囲をふらふらと動いています。では、値動きは移動平均線からどの程度垂離するのでしょうか。もし、この垂離幅がわかれば移動平均線よりも下に行きすぎたら買って、移動平均線よりも上に行きすぎたら売って、着実に利益をあげることができるはずです。こうした発想に立って生まれたのがボリンジャーバンドになります。ボリンジャーバンドをチャート分析ツールで表示するときに、パラメータとしてσ(シグマ)という値があります。通常使われるのは1σから3σです。1σのボリンジャーバンドを表示させると、移動平均線の上と下にそれぞれ1本ずつラインが引かれます。これは2σでも3σでも同様です。1σのボリンジャーバンドと3σのボリンジャーバンドを比べると、1σのラインのほうが上下のラインの幅が狭くなっています。1σのボリンジャーバンドの場合は、移動平均線を中心とした2本のラインのあいだに「おおよそ68%の確率で値動きはおさまる」ということになります。3σの場合だと、上下のラインの幅が1σのボリンジャーバンドよりも大きくなります。これは2本のラインのあいだに「おおよそ99%の確率で値動きはおさまる」ということです。2σの場合だとおおよそ95%です。σの値を高めると、ボリンジャーバンドの幅が大きくなり、その幅の中で値動きがおさまる可能性も強くなるわけです。

このボリンジャーバンドですが、多くの方は一本だけ、とくに2σだけを表示させて使っている投資家が多いように思います。
一方、ここで紹介するのは1σ、2σ、3σと3本のボリンジャーバンドを表示させる手法です。中心となる移動平均線とあわせて合計7本のラインが引かれることになるので、チャートは見づらくなってしまうかもしれませんが、色分けするなどして見やすくなるよう工夫してください。それだけの価値はある手法です。

考え方はごくごくシンプルです。「移動平均線からもっとも遠い3σのボリンジャーバンドにローソク足がタッチしたら逆張りする」というもの。エントリーはこれだけです。3σの下ラインにタッチしたら買いでエントリー、3σの上ラインにタッチしたら売りでエントリーということになります。

3σのラインはかなり遠いですから、そうそうタッチすることはありません。それだけに、タッチしたときは、値動きが行きすぎている可能性が強いので、逆張りで成功できる確率が高いのです。一方で利食いには1σのボリンジャーバンドを使って、こちらにタッチしたら手仕舞いです。相場が下げすぎて買いで入っているときは1σの下バンドで利食い、相場が上げすぎて売りで入っているときは1σの上バンドで利食いとするのが基本です。

もっとも、マーケットの動向如何によっては、1σまで待たずに2σで利食いしても良いですし、ボリンジャーバンドの幅が狭くなっているようなときは、3σの下バンドで買って、1σの上バンド
まで利食いを待つといったように、臨機応変に対応することもできます。ただし、ボリンジャーバンドは「値動きが正規分布に基づくのであれば」という前提に基づいていますが、実際のマー
ケットは正規分布が前提とするようなロングテールではなく、極端な値動きが出やすいファットテールとなっています。少し相場の経験がある方なら思い当たるのではないでしょうか。 一度極端な値動きが発生すると、この部分の出現割合が正規分布よりも大きいものをフアットテールという恐怖に煽られて翌日も極端な値動きが発生することが多くなります。3σの幅に99%の値動きがおさまるというのは、あくまでも机上の計算でしかありません。ときにはバンドウォークと呼ばれる、3σのライン上にはりついて値動きが推移することがあります。暴落・暴騰時などです。こうしたときは、3σにタッチしたからといって、機械的に逆張りしていると痛い目にあうことになります。ボリンジャーバンドを使ったこの手法は非常にシンプルで使いやすいとは思いますが、相場が比較的穏やかなレンジの状態にあるときに有効だということに注意してください。

では、相場の状態をどうやって判断すればよいのでしょうか。そのヒントとなるのが、次に紹介する手法です。

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